Kult statisticke znacajnosti

[iDemo]

jedan moj profa je uradio metaanalizu citiranosti radova iz psihologije i nasao da sto u radu ima vise formula, to je manje citiran :)

Steta sto se niko nije dohvatio novije ekonomske teorije jer je kod njih upravo obrnuto sto svakako ne znaci da oni bolje znaju & razumeju te formule nego da ih nije blam da citiraju cak ni ono sto, u sustini, ne razumeju.

[iDemo]

Nego, sta ko korisi ako nije, kao sto lepo Indy rece, Excel??? Ja sam, kad mi je trebalo, koristio S-Plus i to onu verziju koja se valjda zvalo S-plus 2000 (tu sam negde stao) a sad se kanim da pocnem da koristim R (onaj sto je open source/dzabe i to). Inace sam fan IMSL biblioteke u MS Fortran PowerStation 4.0 u kojoj, kao sto je opste poznato, 'sve ima'... Treba da predjem na nesto novije al' me mrzi - ovaj MSFP jos uvek radi iako je odavno postao abandonware.

[Indy]

... a sad se kanim da pocnem da koristim R (onaj sto je open source/dzabe i to)...

Good luck. <_< Neki dan sam ga instalirao na moj Ubuntu, hebena stvar je u tekst modu (!!!) Mislim, kripticno je do dzadza. E, sad, znam da postoji i GUI front, stavise imao sam to instalirano na mojoj virtualnoj SUSE masini i lepo je radilo, al da ga hebem ne mogu da pronadjem taj package za Ubuntu nikako. (Na sajtu R projecta pod Ubuntu Intrepid Ibex ima jedno 40 fajlova, bez ikakvog komentara sta je sta - bas user friendly, do dzadza jos jednom <_< ).R je definitivno 1 stvar koju nameravam da osvojim u srednjerocnom periodu, makar da zaprckam bazicne stvari za pocetak. Imao sam studenta* (dok sam, jel'te, imao studente) koji je bio bas napredan u tome, sad je i zavrsio PhD, pa cu sad malo ja da ucim od njega... Inace S se koristi u CSIRO, iDemo verovatno zna. Sto je prakticno isto sto i R, tj. svi programi rade i tamo i ovamo.---* Sa njim sam imao 1 rad koji je regresiona analiza jedno 30-40 modela razvoja lista; rad je prakticno u celosti od formula i premda mislim da smo ga bas lepo socinili, nigde nismo uspeli da ga utrpamo, vecina casopisa nam nije cak ni odgovorila. Sve mislim da su pogledali, videli gomiletinu formula, i poslali to Recycle Binu. <_<

[iDemo]

Neki dan sam ga instalirao na moj Ubuntu, hebena stvar je u tekst modu (!!!)

:)Naravno. Sve 'najbolje' stvari jos uvek rade na DOSu (ili nekoj Unix/Linux verziji istoga)... Ma meni to ne treba tako cesto da bih se mnogo nervirao nego vise onako - sportski... Al' jos jednom da ponovim - ko god ima pristup IMSL bibliotekama u nekoj Fortran/C/whatever kombinaciji ima u rukama vrlo mocno oruzje - s kojim, naravno, kao i sa svakim drugim, moze da se upuca u nogu al' ako se pazljivo radi...

[mei]

najcesce koristim (uz zvanicni programski paket sa eksperimenta, ciji sam opet jedan od developer-a) svoje klase pisane u C++, koje su kompajlirane zajedno sa objektno orjentisanim programskim paketom zvanim ROOT koji se moze skinuti besplatno ovde. (te klase kalkulisu klasicni kovarijantni χ2, χ2 sa pull-ovima sistematskih greski, Extended Maximum Likelihood sa pull-ovima. neke od njih koriste Minuit za minimizaciju ovih funkcija u odnosu na slobodne parametre, dok su mnoge druge funkcije preuzete iz Numerical Recipes itd.). omiljana knjiga kada treba neceg da se podsetim je: "Statistical Data Analysis" od Glena Cowana."Data Analysis" od Siegmunda Brandta mi je bio zvanicni udzbenik na kursu (mnogo deblja od Cowana ;-)), sa dosta primera i CD-m sa programima, ali ona prva od Cowana je nenadmasena za razumevanje i primenu statistickih metoda u hep (high energy physics) sferi.

[Indy]

...i primenu statistickih metoda u hep (high energy physics) sferi.

Zar vi uopste koristite statistiku... Mislio sam da je dovoljni dokaz ono "honey, I shrunk the kids" ;)

[iDemo]

najcesce koristim (uz zvanicni programski paket sa eksperimenta, ciji sam opet jedan od developer-a) svoje klase pisane u C++

Da se ne unosim puno - mozda znas - da li ovo moze da se kompajlira i sa Dev-C++ 4??

[mei]

Zar vi uopste koristite statistiku... Mislio sam da je dovoljni dokaz ono "honey, I shrunk the kids" ;)

:D cim vidimo signal mi samo publikujemo ;-).inace, sto se tice samog gledanja u podatke, velika paznja kod nas se obraca na to da oni koji se bave njihovom analizom ne budu pristrasni. na primer, ukoliko bi neko analizirao sve podatke koje imamo odmah, mogao bi videti recimo signal koji izgleda znacajno kao signal-okrice, pa na osnovu toga da (pod)svesno odrede dalje kriterijume za analizu. stoga je uvedena tzv. "blindness scheme", gde se sme otvoreno gledati i analizirati svega 20% od podataka. ostalih 80% su "blind data set" u koje je se ubaci za nas nepoznata kolicina suma i nefizickog signla (svaki signal bio fizicki ili nefizicki ima svoje oznake ili "bits", medjutim u "blind" podacima niko ne sme da ocitava "bit" koji oznacava ove ubacene podatke). kada je celokupna "blind" analizana obavljena najmanje dva (najcesce 3 puta) nezavisno od strane vise grupa, koje cesto koriste razlicite metode, podaci smeju da se otvore (ovo zovemo "box opening") i iz njih se otklanja ubaceni lazni signal. drugim recima, svi selekcioni kriterijumi i analize se rade "blind" metodom. otvoreni podaci se obradjuju tek neposredno pred publikaciju - tih par nedelja je najuzbudljivije. Edited February 24, 2009 by mei

[3opge]

Da se ne unosim puno - mozda znas - da li ovo moze da se kompajlira i sa Dev-C++ 4??

ti si bas mazohista, zasto ne napises to u Pitonu?

[iDemo]

ti si bas mazohista, zasto ne napises to u Pitonu?

Kanim se i to al' je@i ga, ne mozes sve a, kao sto rekoh gore, sve mi je to onako - do 10% aktivnosti tako da se zbog toga drzim (onako cvrsto) Fortrana i tog IMSLa a ovo - sta uhvatim... A nije da nisam navaljao sve sto mi treba da teram Pitona. I reference i materijal, redom...

[mei]

Da se ne unosim puno - mozda znas - da li ovo moze da se kompajlira i sa Dev-C++ 4??

nisam ga nikad koristila, ali ako koristi gcc trebalo bi da moze. ROOT radi na linux/unixu, Windowsu (treba cygwin i gcc) i MacOS-u.

[iDemo]

nisam ga nikad koristila, ali ako koristi gcc trebalo bi da moze. ROOT radi na linux/unixu, Windowsu (treba cygwin i gcc) i MacOS-u.

Hvala.Nego, taman htedoh nesto da pitam u vezi sa http://en.wikipedia.org/wiki/Heteroscedasticitykad videh kako prolaze 'pravi strucnjaci' kad krenu time da se bave:

The econometrician Robert Engle won the 2003 Nobel Memorial Prize for Economics for his studies on regression analysis in the presence of heteroskedasticity, which led to his formulation of the ARCH (AutoRegressive Conditional Heteroscedasticity) modeling technique.

Inace, moj omiljeni 'paper' iz pera slicnih eksperata je 'Extreme Value Theory in Finance' by Erik Brodin & Claudia Kluppelberg:http://www-m4.ma.tum.de/Papers/Klueppelber...nance061207.pdfGde, bez blama ali i bez reference na jedno zilion raspolozivih clanaka napisanih pre najmanje 30 godina, kazu nesto kao "This approach is called Peaks Over Threshold or POT-method and has been suggested originally by hydrologists.".

[MayDay]

Nego, taman htedoh nesto da pitam u vezi sa http://en.wikipedia.org/wiki/Heteroscedasticitykad videh kako prolaze 'pravi strucnjaci' kad krenu time da se bave:

iDemo, zaista mi nije jasno gde ti vidis problem i mesto ironiji.

[iDemo]

iDemo, zaista mi nije jasno gde ti vidis problem i mesto ironiji.

Indy moze o tome da ti prica satima a ja mogu danima tako da ce biti lakse i brze ako se njemu obratish za pomoc... :)

[MayDay]

U jeeee...E bas sam sad jos vise radoznala. Slusam!